Info "Gannalyst" per Rubino

[Roby]

Ciao Rubino.
Grande idea quella di utilizzare software finanziari per il lotto. Parecchi anni fa ho utilizzato "Trade station" e "Supercharts" per sviluppi finanziari e conosco abbastanza bene i vari indicatori. Ti confesso che anche a me era scattata l'idea dell'utilizzo per il lotto, ma non l'ho mai messa in pratica. Quello che mi bloccava e mi blocca ancora sono i dati di input che, naturalmente, sono molto diversi. Anche Gannalyst mi sembra che supporti dati con open,high,low e close che, per il lotto e per un numero solo, potrebbero significare estratto o non estratto. Analizzando i tuoi grafici mi sembra di capire che in corrispondenza di una candela verde in salita si ha la non uscita del numero, mentre ad ogni candela rossa in discesa corrisponde un estrazione del numero in analisi. Come tu hai scritto in un altro post, i dati vanno prima manipolati per costrursi le proprie serie numeriche, utilizzaando script vari o excel con macro etc. Non mi è molto chiaro invece il valore di incremento o decremento che tu attribuisci ad un numero corrispondentemente alle varie estrazioni e che sembra assumere valori diversi di volta in volta e a cui corrispondono candele di lunghezza diversa anche su base giornaliera.
Se puoi, se vuoi, potresti fare un esempio dei dati di input che tu utilizzi?
Complimenti ancora per la grande trovata, ti ringrazio anticipatamente, Miguelma.

 

[Roby]

Ciao miguelma87

dunque, per applicare i dati numerici derivanti dai giochi, (lotto/10Lotto/superenalotto e tutti gli altri esteri) è necessaria la situazione statistica del ritardo.

Ora, tu parli di trovata, e così si può dire, non riguarda il ritardo del singolo numero da 01-90, bensi del ritardo di combinazioni più complesse (ambi,terni) almeno, aventi il proprio capogioco.</u>Questa affermazione è fondamentale per 2 motivi:

1) se accumulassi solo il ritardo di un numero si otterebbe un grafico in salita con l'incremento di 1 ad ogni estrazione, mentre quando il numero sortisce, verrebbe azzerato totalmente il valore e ricadrebbe sulla riga dello zero.

il grafico a questo punto non assolve a nessuna interpretazione ed applicazione e non soddisfa nessuna esigenze statistica storica, se non per vedere quando ha avuto dei picchi particolari.

2)la trovata e l'idea nasce dalla teorizzazione che il ritardo e frequenza si muovano in modo ondulatorio, con eccessi o picchi in alcuni anni, mentre in tempi successivi la frequenza riporta nei range normali le oscillazioni (oltretutto calcolate bene dal Gorgia e dal altri studiosi dei passati 50anni)

3) pertanto il concetto alla base è quella che se si sposta il ritardo dal singolo numero</u>, alla combinazione più complessa vicina, cioè l'ambo, si avra che quando un numero (il capogioco sortisce) in verità non azzera completamente il suo ritardo, ma si azzereranno il ritardo di solo 4 ambi ai quali egli si è combinato durante il suo sorteggio, pertanto graficamente avremo un candela rossa, che si decrementa per il valore di questi 4 abbinamenti, lasciando inalterato il suo storico complessivo, dettato dalla nuova situazione aggiornata(o somma degli 89 ambi attuali).

4)così si può gestire quindi combinazioni più complesse come terni,quaterne etc.), qui dipende dal computer e dalla sua memoria o velocità di elaborazione.

Note:

Gestione x AMBO
l'incremento è dettato solo dal ritardo degli 89 ambi di ogni capogioco da 01-90 ad ogni estrazione ed accodato ad uno storico della ruota e del numero capogioco</u>

Gestione x Terno
l'incremento è dettato solo dal ritardo degli 89 numeri di ogni ambo capogioco da 01-90 ad ogni estrazione ed accodato ad uno storico della ruota e dell'ambo capogioco.</u>

DEFINIZIONE e preparazione TECNICA</u>
io ho elaborato il tutto con questa metodologia:

1)cartella di ogni ruota Fissa
2)contenente 90 file denominati da 01 a 90
3)questi file contengono ad ogni estrazione il ritardo degli ambi aventi quel capogioco.
il tracciato è quello esposto sopra come esempio.
quel tracciato è preparato in quel modo perchè gannalyst può importare file anche in formato txt.
si dovrà definire, la prima volta, le varie colonne del tracciato
cioè formato data e poi campi apertura,max,min,chiusura
e poi bisogna smanettare con gannalyst e personalizzarlo al suo avvio e utilizzo.
E' chiaro che un minimo di conoscenza di grafici di borsa e di indicatori, bisogna averla.





Faccio un esempio pratico:
1)lanciamo il calcolo dei ritardi di tutti (4005 ambi)
2)ora esaminiamo tutti gli 89 ambi legati al capogioco 01
3)facciamo la somma dei ritardi di questi 89 ambi e li mettiamo sotto al capogioco 01 e via così fino al numero 90.
4)naturalmente per ogni ruota va creato o aggiunto allo storico ad ogni estrazione la situazione all'ultima estrazione.

io ho creato un file d'appoggio così specificato.
ti metto qualche riga del nr.01 della ruota di Bari

data estr.,Apert,Max,minimo,chiusura
2010/10/12,33535,33624,33535,33624
2010/10/14,33624,33713,33624,33713
2010/10/16,33713,33802,33713,33802
2010/10/19,33802,33891,33802,33891


naturalmente come puoi vedere l'apertura è il valore della chiusura precedente ed è uguale al minimo, mentre la chiusura è generalmente uguale al massimo.



Per chi sa fare i programmi o anche solo degli script, (vedi LuigiB), dovre

 

[miguelma87]

Ciao Rubino.
Grazie mille per la velocissima ed esauriente risposta.
Mi sembra, da una prima veloce lettura, che tu abbia centrato esattamente il problema. Ci studio un po' sopra e poi, se non ti rompo troppo, magari ti ricontatto.

Ciao e grazie ancora Miguelma

 

[miguelma87]

Ciao Rubino.
Per prima cosa complimenti per il 38 di Bari.
Ho lavorato un po’ sui dati seguendo le tue indicazioni e sono riuscito a creare le mie serie numeriche, solo per l’estratto per ora. Visto che stai volgendo la tua attenzione all’ 11 di Roma, ti allego le immagini dei grafici Daily, Weekly e Monthly che ho creato con Gannalist. L’andamento, almeno per il Monthly che tu hai postato è quasi identico; l’unica differenza che ho notato, e che rilevo in tutte le mie serie numeriche, è data dal fatto che i miei valori aggregati (mi sembra che tu usi questo termine) sono sempre minori dei tuoi di circa 1700 unità. Se ho ben interpretato i valori percentuali Drp, Wrp e Mrp che tu indichi rappresentano il livello raggiunto dallo Stcastico RSI calcolato con periodicità 10 e 15.
Sempre tornando ai grafici dell’11 a Roma, anche per me l’indicatore è molto vicino al 100% per quanto riguarda lo Weekly e il Monthly, mentre per il daily è completamente diverso ed è quasi a zero. C’è qualcosa di sbagliato nei miei grafici o ho interpretato male i valori percentuali che tu indichi?
Tra le percentuali indicate mi sembra di capire che quella più interesssante è del Monthly che si deve avvicinare a cento.

Ti ringrazio ancora per l’aiuto e per il lavoro che condividi con il forum.
Ciao, Miguelma.

http://digilander.VIOLAZIONE: scambio email non consentito !/miguelma/immagini/11_Ro_D.jpg
http://digilander.VIOLAZIONE: scambio email non consentito !/miguelma/immagini/11_Ro_W.jpg
http://digilander.VIOLAZIONE: scambio email non consentito !/miguelma/immagini/11_Ro_M.jpg

 

[Roby]

e si, c'è un errore nell'archivio.

da un software ottengo 38200 tot.ritardo degli ambi dell'11 a roma
da un'altro ottento 40718

senz'altro sono io che ho qualche estrazione sbagliata, ma quale?

devo cercare e verificare.

mi mancano 3 estrazioni, il totale 8293 contro 8290
probabilmente ho fatto casino tra luglio e agosto (durante il mese di ferie).
mo provo a cercare per individuare esattamente!
[?][:0][:0][}]


[?]

comunque, complimenti ci sei già arrivato.

 

[miguelma87]

Ciao Rubino.
Ti ringrazio per i complimenti ma da solo non ci sarei mai arrivato.
Ho esportato in formato testo i dati del grafico ma vengono in pratica esportati solo i dati del grafico principale mentre a me interesserebbero i valori degli indicatori estrazione per estrazione per poi poter testare sull'archivio il rendimento e la stabilità nel tempo di un certo metodo. Non sai se è possibile farlo?

Ciao, Miguelma.

 

[Roby]

non so, i dati ed i valori del grafico piccolo degli indicatori, già calcolati no saprei come recuperarli.
quelli del grafico grande, so che si possono ottenere automaticamente con una funzione all'interno.


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ma il valore degli aggregati del 11 a roma
all'estrazione avvenuta del 26.10.2010
corrisponde a 38200 o a 38463?
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ma bella anche questa!!!!!
ho preso i dati dell'archivio di spaziometria e non corrispondono
a quelli miei e di VL5

 

[miguelma87]

Con il mio archivio il valore al 26/10 è 38463.

Ciao Miguelma

p.s. Cosa ne dici del 12 a Genova?

 

[Roby]

per il 12 di Genova
io, anche se ho l'archivio non corretto di qualche valore, quando guardo lo stocastics rsi, guarda la media rossa sia day,weekly,monthly.

la media rossa deve andare intorno a valori del 90% o più (monthly),

ma attualmente è a 70%,

mentre il williams %R è già a 100%

il 12 lo vedo bene a Milano.

 

[miguelma87]

Ciao Rubino.
Ho seguito il post fra te LuigiB per la creazione dei file per Gannalyst. Più o meno ho fatto la stessa cosa anch’io usando però Access. Dal momento che si hanno 90x10=900 file di testo, analizzarli tutti con gannalyst risulta piuttosto lungo. Interessante l’idea di prendere l’ultimo record ed ordinare i ritardi. A me è venuta l’idea, e ci sto sbattendo la testa da un po’, di creare per ogni capogioco i files dello stocastico-rsi e di ricercare tra questi files quelli con valore più elevato.
Ho utilizzato la formula dello stocastico-rsi che viene indicata anche in gannalyst, ma i valori che ottengo non coincidono con quelli riportati sui grafici. La formula che ho usato è
[(Today's RSI - Lowest RSI in %K periods)/(Highest RSI in %K periods - Lowest RSI in %K periods)] * 100] così modificata per non avere divisioni per zero [(Today's RSI - Lowest RSI in %K periods)/(Highest RSI in %K periods - Lowest RSI in %K periods+0,000001)] * 100].Con tale formula si dovrebbe ottenere la %K line (k=10) dello stocastico (linea blu), mentre la linea rossa %D line, dovrebbe essere soltanto una media mobile a 15 periodi.
Per quanto riguarda l’ RSI a cui applicare poi lo stocastico ho usato la formula 100*Mi/(Mi+Md) dove Mi e Md rappresentano rispettivamente le medie (o le somme) degli incrementi e decrementi negli ultimi 10 periodi. Hai un’idea su come calcolare lo stocastico in modo diverso?
Ciao, Miguelma.

 

[Roby]

in genere è questa quella più utilizzata

http://www.saperinvestire.it/index.php/index.php?option=com_content&task=view&id=610&Itemid=161


Lo Stocastico è uno degli indicatori sicuramente più diffusi tra gli analisti tecnici. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di uno strumento che dà ottimi spunti operativi, arrivando addirittura ad individuare possibili massimi e minimi del mercato. Come ogni altro indicatore, non è però infallibile. Anche lo Stocastico, quindi, è da usarsi associato ad altri elementi di analisi

Così come l'RSI, lo Stocastico misura gli eccessi del mercato.

La formula per il calcolo dello Stocastico è la seguente:

% K = 100 * [(CHIUSURA - MINn) / (MAXn - MINn)]
dove:

MINn = minimo degli ultimi n giorni

MAXn = massimo degli ultimi n giorni

CHIUSURA = prezzo di chiusura odierno

Ovviamente la variabile "n" è anche in questo caso discrezionale e può quindi variare a seconda del tipo di trading, del titolo scelto e delle condizioni del mercato.

La formula dello Stocastico fornisce valori percentuali: in altre parole, indica (in percentuale) dove si trova attualmente il prezzo del titolo rispetto al range max-min degli ultimi n giorni.

Come nell'RSI, quindi, i valori oscilleranno da 0 a 100, ma cambieranno i punti chiave. Nel caso dello Stocastico si avrà infatti:

1) 20 : quando il valore dello Stocastico è inferiore a 20 si evidenzia una situazione di IPERVENDUTO, ossia una situazione che presto potrebbe dar luogo ad un'inversione rialzista;

2) 80 : quando il valore dello Stocastico è superiore a 80 si evidenzia una situaizone di IPERCOMPRATO, ossia una situazione che presto potrebbe dar luogo ad un'inversione ribassista.



Un utilizzo interessante dello stocastico è l’applicazione al grafico settimanale per individuare il trend di medio periodo del mercato.

Esiste anche una versione "rallentata" dello stocastico (slow stochastics), ormai preferita dalla maggior parte dei trader perché riduce i falsi segnali.
Consiste nel sostituire la linea %K con la linea %D e la linea %D con la sua media mobile a tre giorni.
In altre parole, la nuova linea %K corrisponde alla vecchia linea %D, e la nuova linea %D è la media mobile a tre giorni della vecchia %D. Si ottiene così un effetto di smussamento e di rallentamento dei segnali offerti, per renderli più significativi (al costo, ovviamente, di ottenerli un po’ più tardi).

















Il modo principale in cui viene usato è quindi quello di individuare possibili minimi e massimi del mercato in base alle situazioni di ipervenduto o ipercomprato evidenziati dallo stocastico.

Questo non è però l’unico modo di utilizzo dello Stocastico. Un primo sistema di analisi alternativo è quello di rilevare le divergenze presenti tra l’indicatore e i prezzi. Un nuovo massimo del titolo in corrispondenza di un mancato nuovo massimo dello Stocastico è, ad esempio, sintomo di debolezza e, quindi, di una possibile inversione di tendenza da parte dei prezzi.

Un ulteriore metodo di analisi è quello che prende in considerazione una media mobile semplice dell’indicatore. Spesso, infatti, lo Stocastico viene presentato in coppia con una sua media mobile, che aiuta ad individuare i momenti in cui l’oscillatore sta per invertire la sua tendenza. Dei tre metodi, però, quest’ultimo è forse quello meno efficace.